PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPAX с ABNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPAX с ABNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) and ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) are both mutual funds - FEPAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FEPAX returned 2.04%/yr vs 1.65%/yr for ABNDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEPAX charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for ABNDX.

Доходность

Сравнение доходности FEPAX и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.65% соответственно.

FEPAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.66%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.04%

ABNDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.00%
1 год
4.09%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPAX и ABNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.24%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.17%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%

Correlation

The correlation between FEPAX and ABNDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.90

The correlation between FEPAX and ABNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

American Funds The Bond Fund of America

Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSXFEPAX с FHPFX
Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с CGMS

Доходность на риск

FEPAX vs. ABNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPAX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPAXABNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.21

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.83

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.52

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.53

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPAX vs. ABNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPAX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPAX и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPAXABNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.00

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FEPAX и ABNDX

Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и ABNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPAXABNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-18.18%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.13%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-6.19%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-18.15%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-18.18%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.33%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.22%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPAX и ABNDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.28%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPAXABNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.37%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.80%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.93%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.95%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

4.88%

-0.16%

Сравнение комиссий FEPAX и ABNDX

FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPAX и ABNDX

Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности ABNDX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.15%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEPAX and ABNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABNDX has higher volatility (1.37%) compared to FEPAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEPAX dropped -18.52% vs ABNDX's -18.18%.

FEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPAX и ABNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор