PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPAX с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPAX с ABNDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).

FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPAX или ABNDX.

Корреляция

Корреляция между FEPAX и ABNDX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FEPAX и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.78%
68.34%
FEPAX
ABNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPAX:

1.43

ABNDX:

1.30

Коэф-т Сортино

FEPAX:

2.12

ABNDX:

1.92

Коэф-т Омега

FEPAX:

1.26

ABNDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FEPAX:

0.65

ABNDX:

0.43

Коэф-т Мартина

FEPAX:

4.07

ABNDX:

3.18

Индекс Язвы

FEPAX:

1.82%

ABNDX:

2.17%

Дневная вол-ть

FEPAX:

5.20%

ABNDX:

5.33%

Макс. просадка

FEPAX:

-18.69%

ABNDX:

-20.29%

Текущая просадка

FEPAX:

-5.00%

ABNDX:

-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, FEPAX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ABNDX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.12% соответственно.

FEPAX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.43%

5 лет

0.18%

10 лет

1.70%

ABNDX

С начала года

2.40%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.29%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPAX и ABNDX

FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.

FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A
График комиссии FEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPAX: 0.75%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABNDX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPAX и ABNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABNDX
Ранг риск-скорректированной доходности ABNDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPAX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEPAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEPAX: 1.43
ABNDX: 1.38
Коэффициент Сортино FEPAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPAX: 2.12
ABNDX: 2.04
Коэффициент Омега FEPAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEPAX: 1.26
ABNDX: 1.25
Коэффициент Кальмара FEPAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEPAX: 0.65
ABNDX: 0.47
Коэффициент Мартина FEPAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEPAX: 4.07
ABNDX: 3.36

Показатель коэффициента Шарпа FEPAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPAX и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.38
FEPAX
ABNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPAX и ABNDX

Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ABNDX в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.17%4.21%3.85%3.02%1.93%2.22%2.63%2.87%2.44%2.62%3.39%2.83%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.24%4.29%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FEPAX и ABNDX

Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.00%
-9.53%
FEPAX
ABNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FEPAX и ABNDX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 2.19% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
2.22%
FEPAX
ABNDX