- ISIN
- US31617K8734
- CUSIP
- 31617K873
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 15 окт. 2002 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции FEPAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) показал доход в 0.03% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEPAX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FEPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FEPAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.73% | -1.92% | 0.32% | 0.23% | 0.22% | -0.63% | 0.03% | |||||
| 2025 | 0.65% | 2.11% | -0.18% | 0.23% | -0.49% | 1.71% | -0.28% | 1.29% | 1.06% | 0.64% | 0.53% | -0.29% | 7.18% |
| 2024 | 0.01% | -1.26% | 0.64% | -2.41% | 1.77% | 0.64% | 2.28% | 1.04% | 1.36% | -2.33% | 1.17% | -1.60% | 1.16% |
| 2023 | 3.64% | -2.20% | 1.70% | 0.73% | -1.03% | 0.21% | 0.12% | -0.51% | -2.45% | -2.09% | 4.62% | 3.94% | 6.54% |
| 2022 | -2.01% | -1.14% | -2.44% | -3.76% | -0.10% | -2.71% | 2.58% | -2.27% | -4.74% | -0.79% | 3.59% | -0.61% | -13.76% |
| 2021 | -0.62% | -1.24% | -1.11% | 0.88% | 0.34% | 0.96% | 1.05% | -0.12% | -0.75% | -0.03% | 0.14% | -0.04% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A has an annualized alpha of 3.64%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.07%) than losses (9.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.07%
- Участие в снижении
- 9.15%
Комиссия
Комиссия FEPAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEPAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.24 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.71 | -5.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.30 | $0.34 | $0.21 | $0.19 | $0.56 | $0.30 | $0.29 | $0.27 | $0.34 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.52%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.87%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 6mo 6d | 1y 4moянв. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-9.62%март 2020 г. | 10d | 2mo 18d | 2mo 28dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.30%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 27d | 12mo 2dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-3.52%дек. 2015 г. | 8mo 14d | 3mo 6d | 11mo 20dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FEPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -56.78% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -18.90% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -25.43% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -33.92% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -10.70% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.09% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEPAX
Добавьте Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEPAX