График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) показал доход в -0.54% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEPAX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FEPAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.73% | -2.35% | -0.54% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 2.11% | -0.18% | 0.23% | -0.49% | 1.71% | -0.28% | 1.29% | 1.06% | 0.64% | 0.53% | -0.29% | 7.18% |
| 2024 | 0.01% | -1.26% | 0.64% | -2.41% | 1.77% | 0.64% | 2.28% | 1.04% | 1.36% | -2.33% | 1.17% | -1.60% | 1.16% |
| 2023 | 3.64% | -2.20% | 1.70% | 0.73% | -1.03% | 0.21% | 0.12% | -0.51% | -2.45% | -2.09% | 4.62% | 3.94% | 6.54% |
| 2022 | -2.01% | -1.14% | -2.44% | -3.76% | -0.10% | -2.71% | 2.58% | -2.27% | -4.74% | -0.79% | 3.59% | -0.61% | -13.76% |
| 2021 | -0.62% | -1.24% | -1.11% | 0.88% | 0.34% | 0.96% | 1.05% | -0.12% | -0.75% | -0.03% | 0.14% | -0.04% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A: годовая альфа составляет 3.67%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.06.2004.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.62%) было выше, чем в снижении (9.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.67%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.62%
- Участие в снижении
- 9.35%
Комиссия
Комиссия FEPAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEPAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.61 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FEPAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.39 | $0.30 | $0.34 | $0.21 | $0.19 | $0.56 | $0.30 | $0.29 | $0.27 | $0.34 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.52% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 838 | 27 февр. 2026 г. | 1118 |
| -11.87% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 127 | 29 мая 2009 г. | 340 |
| -9.62% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 63 |
| -5.3% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 163 | 30 апр. 2014 г. | 250 |
| -3.52% | 20 апр. 2015 г. | 178 | 30 дек. 2015 г. | 64 | 4 апр. 2016 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...