PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с FLKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKIDX с FLKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) and FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) are both mutual funds - FKIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FKIDX returned 7.63%/yr vs 9.13%/yr for FLKSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKIDX charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FLKSX.

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у FLKSX с доходностью 9.49%.

FKIDX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.69%
1 год
22.09%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FLKSX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKIDX и FLKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		11.29%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%9.05%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		9.49%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%

Correlation

The correlation between FKIDX and FLKSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.78

The correlation between FKIDX and FLKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с FSGGXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с EISMXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGXFLKSX с VMCIX

Доходность на риск

FKIDX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXFLKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.72

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.53

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.45

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

8.35

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. FLKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXFLKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FLKSX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FLKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKIDXFLKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-36.70%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.87%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-16.53%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-17.82%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.41%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-4.58%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.59%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FLKSX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKIDXFLKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.20%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

8.93%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

12.62%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.83%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.43%

+0.80%

Сравнение комиссий FKIDX и FLKSX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FLKSX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FLKSX в 6.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.98%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		6.73%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FKIDX and FLKSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKIDX has higher volatility (6.02%) compared to FLKSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, FKIDX dropped -35.00% vs FLKSX's -36.70%.

FLKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKIDX и FLKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор