PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 10.08% против 32.33% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FKEMX и FSELX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FKEMX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.40

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.02

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

5.65

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

22.93

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FSELX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FSELX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FSELX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-82.54%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-17.23%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-46.37%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-46.37%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.22%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-28.82%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.24%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) составляет 9.99%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

12.78%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

25.83%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

41.39%

-21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

38.69%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

34.78%

-16.32%