PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKEMX с FMCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKEMX (Fidelity Emerging Markets K) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both mutual funds - FKEMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FKEMX returned 12.50%/yr vs 12.77%/yr for FMCSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKEMX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 17.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKEMX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции FMCSX немного впереди с 12.77%.

FKEMX

1 день
1.68%
1 месяц
9.77%
С начала года
28.27%
6 месяцев
30.74%
1 год
58.68%
3 года*
23.94%
5 лет*
7.50%
10 лет*
12.50%

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKEMX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		28.27%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Correlation

The correlation between FKEMX and FMCSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.67

The correlation between FKEMX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO

Доходность на риск

FKEMX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXFMCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.10

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.95

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.83

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

14.86

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.10

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FMCSX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FMCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKEMXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-62.19%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-8.55%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-22.33%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-22.33%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-40.55%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-9.35%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FMCSX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKEMXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.04%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

12.28%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.58%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.72%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.60%

+0.09%

Сравнение комиссий FKEMX и FMCSX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FMCSX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FMCSX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.05%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Часто задаваемые вопросы

FKEMX and FMCSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKEMX has higher volatility (7.93%) compared to FMCSX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FKEMX dropped -69.07% vs FMCSX's -62.19%.

FKEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKEMX и FMCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор