PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с DFCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.85% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий FKEMX и DFCEX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

FKEMX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.08

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.03

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.22

Корреляция

Корреляция между FKEMX и DFCEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и DFCEX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и DFCEX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-64.58%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.12%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-30.05%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.33%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-10.29%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-12.70%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и DFCEX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.56%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.90%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.22%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

14.35%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.77%

+2.69%