Сравнение FKASX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FKASX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKASX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | -6.24% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.48% против 20.60% соответственно.
FKASX
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 12.48%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и DMCRX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
FKASX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
FKASX
DMCRX
Сравнение FKASX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKASX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.06 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.60 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.73 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 12.46 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKASX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.06 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FKASX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и DMCRX
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 22.08% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и DMCRX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKASX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -59.16% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.46% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -59.16% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -59.16% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -10.79% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -20.35% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.62% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и DMCRX
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) составляет 9.37%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FKASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKASX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 12.40% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 23.15% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 31.42% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 39.55% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 33.88% | -11.62% |