PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

FJUN и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-1.34%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с UNOV
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий FJUN и SAMT

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

FJUN vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.02

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.65

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.14

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

11.64

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.02

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.77

+0.33

Корреляция

Корреляция между FJUN и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и SAMT

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM2025202420232022
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и SAMT

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-20.57%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.23%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.00%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.11%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и SAMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.89%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

11.92%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

17.68%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

16.77%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

16.77%

-6.38%