PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

FJUN и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%8.79%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с SCHXFJUN с FTAGFJUN с GRID
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий FJUN и QMAR

FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Доходность на риск

FJUN vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.29

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

14.64

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.77

+0.32

Корреляция

Корреляция между FJUN и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и QMAR

Ни FJUN, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUN и QMAR

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-19.83%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.23%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-19.83%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.32%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.39%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.33%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и QMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.36% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.53%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.65%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

13.26%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

14.04%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

14.02%

-3.63%