PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с IWB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June while IWB tracks the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJUN returned 10.49%/yr vs 12.09%/yr for IWB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 7.96%.

FJUN

1 день
0.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.67%
1 год
11.87%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

IWB

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.96%
6 месяцев
6.60%
1 год
21.59%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.09%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.03%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		7.96%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%24.39%

Correlation

The correlation between FJUN and IWB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between FJUN and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUN и IWB

Секторы
FJUN
IWB

Технологии

39.0%
37.3%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

FJUN
39.0%
IWB
37.3%

Финансовые услуги

FJUN
11.1%
IWB
11.3%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.6%
IWB
10.4%

Потребительский циклический сектор

FJUN
9.9%
IWB
10.0%

Здравоохранение

FJUN
8.3%
IWB
8.5%

Промышленность

FJUN
7.8%
IWB
8.7%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.5%
IWB
4.4%

Энергетика

FJUN
3.1%
IWB
3.2%

Коммунальные услуги

FJUN
2.1%
IWB
2.1%

Недвижимость

FJUN
1.8%
IWB
2.1%

Сырьевые материалы

FJUN
1.7%
IWB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

FJUN vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJUNIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.74

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.38

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.45

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

10.76

+5.69

FJUN vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJUN и IWB

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-55.38%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.86%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.09%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-25.20%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.03%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-10.84%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.01%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и IWB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.94%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.75%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

9.83%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

12.49%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.20%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

18.14%

-7.90%

Сравнение комиссий FJUN и IWB

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и IWB

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.94%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJUN and IWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWB has higher volatility (4.75%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs IWB's -55.38%.

On 5-year performance, IWB leads with 12.09% vs 10.49% for FJUN. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWB has performed better with a 12.09% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

IWB has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FJUN.

FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.15% for IWB.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор