PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FJUN и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%33.96%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с SCHXFJUN с GRIDFJUN с FTAG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FJUN и CIBR

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FJUN vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.00

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.17

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.04

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

0.10

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.00

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.52

+0.58

Корреляция

Корреляция между FJUN и CIBR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и CIBR

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и CIBR

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-33.89%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-21.96%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-33.89%

+20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-18.89%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.66%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

8.11%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и CIBR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.03%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

16.47%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

24.46%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

24.20%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

23.22%

-12.83%