PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUL с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. FJUL is passively managed, while XMAR is actively managed. Over the past 3 years, FJUL returned 16.40%/yr vs 11.18%/yr for XMAR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

FJUL

1 день
-0.07%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUL и XMAR

2026 (YTD)202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		5.82%14.19%17.65%18.39%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%10.30%

Correlation

The correlation between FJUL and XMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between FJUL and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUL и XMAR

Секторы
FJUL
XMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FJUL
36.2%
XMAR
36.2%

Финансовые услуги

FJUL
11.9%
XMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

FJUL
10.9%
XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

FJUL
10.1%
XMAR
10.1%

Здравоохранение

FJUL
8.4%
XMAR
8.4%

Промышленность

FJUL
8.1%
XMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

FJUL
4.9%
XMAR
4.9%

Энергетика

FJUL
3.5%
XMAR
3.5%

Коммунальные услуги

FJUL
2.3%
XMAR
2.3%

Недвижимость

FJUL
1.9%
XMAR
1.9%

Сырьевые материалы

FJUL
1.8%
XMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с OCTQFJUL с EOCTFJUL с DOGGFJUL с FFEBFJUL с BUFQ
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMAR

Доходность на риск

FJUL vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.31

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
7.46

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.20

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

8.76

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.97

66.63

-47.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.31

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.13

-1.00

Просадки

Сравнение просадок FJUL и XMAR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJULXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-7.29%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-1.48%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-7.29%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.16%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.30%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.19%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJULXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.58%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.40%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

3.01%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

5.55%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

5.55%

+5.02%

Сравнение комиссий FJUL и XMAR

И FJUL, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и XMAR

Ни FJUL, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJUL and XMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJUL has higher volatility (0.75%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, FJUL dropped -13.08% vs XMAR's -7.29%.

On 3-year performance, FJUL leads with 16.40% vs 11.18% for XMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FJUL has performed better with a 16.40% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUL and XMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.

FJUL and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUL и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор