PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с XMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

FJUL и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и XMAR

2026 (YTD)202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.44%14.19%17.65%18.39%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		2.18%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 2.18%.

FJUL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.53%
1 год
18.89%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.18%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с DOGGFJUL с BUFQ
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с GMAYXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQ

Сравнение комиссий FJUL и XMAR

И FJUL, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

FJUL vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.58

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.77

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.94

-0.91

Корреляция

Корреляция между FJUL и XMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и XMAR

Ни FJUL, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и XMAR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-7.29%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-2.41%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.32%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.81%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.19%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

7.87%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

5.64%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

5.64%

+5.04%