Сравнение FJUL с XLRI
FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FJUL is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FJUL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности FJUL и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUL показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
FJUL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUL и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 5.84% | 5.47% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FJUL and XLRI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUL vs. XLRI — Ранг доходности на риск
FJUL
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FJUL c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJUL | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJUL и XLRI
Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -7.12% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.67% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.64% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUL и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 10.95% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 10.95% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 10.95% | -0.43% |
Сравнение комиссий FJUL и XLRI
FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUL и XLRI
FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
FJUL and XLRI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FJUL.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.00% for FJUL.
FJUL is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FJUL and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для FJUL и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор