PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUL с SAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) are both Options Trading funds from FT Vest. FJUL is passively managed, while SAUG is actively managed. Over the past year, FJUL returned 18.36% vs 19.51% for SAUG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUL charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for SAUG.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 7.65%.

FJUL

1 день
-0.07%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

SAUG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUL и SAUG

2026 (YTD)202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		5.82%14.19%17.65%6.88%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		7.65%8.23%11.08%6.26%

Correlation

The correlation between FJUL and SAUG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between FJUL and SAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с OCTQFJUL с EOCTFJUL с DOGGFJUL с FFEBFJUL с BUFQ
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с APRHSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с FEBTSAUG с NVDYSAUG с IVVBSAUG с APRT

Доходность на риск

FJUL vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULSAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.05

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.11

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.78

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.97

15.56

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.03

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FJUL и SAUG

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и SAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJULSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-14.62%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-4.10%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.19%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.24%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и SAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 0.75%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJULSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

5.41%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

9.59%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

11.81%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

11.81%

-1.24%

Сравнение комиссий FJUL и SAUG

FJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и SAUG

Ни FJUL, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJUL and SAUG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAUG has higher volatility (1.22%) compared to FJUL (0.75%). In terms of maximum drawdown, FJUL dropped -13.08% vs SAUG's -14.62%.

On 1-year performance, SAUG leads with 19.51% vs 18.36% for FJUL. On fees, FJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUL has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.51% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.

FJUL and SAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for FJUL and 0.90% for SAUG.

FJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUL и SAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор