Сравнение FJUL с PMDE
FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FJUL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности FJUL и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUL показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
FJUL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUL и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 6.91% | 0.79% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FJUL and PMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUL vs. PMDE — Ранг доходности на риск
FJUL
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FJUL c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJUL | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJUL и PMDE
Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUL | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -1.59% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.24% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUL и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUL | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 2.37% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 2.37% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 2.37% | +8.11% |
Сравнение комиссий FJUL и PMDE
FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUL и PMDE
Ни FJUL, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FJUL and PMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FJUL.
FJUL and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FJUL is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. FJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for FJUL and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для FJUL и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор