PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

FJUL и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и PBMR

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%11.65%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий FJUL и PBMR

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

FJUL vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.75

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.34

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.43

-0.41

Корреляция

Корреляция между FJUL и PBMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и PBMR

Ни FJUL, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и PBMR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-7.64%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.14%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.58%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.53%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и PBMR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.62%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.39%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

8.07%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

6.77%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

6.77%

+3.91%