PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

FJUL и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.26%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с EOCT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий FJUL и ISWN

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

FJUL vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.96

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.78

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.30

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.02

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.03

+1.05

Корреляция

Корреляция между FJUL и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и ISWN

FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и ISWN

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-32.35%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.63%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-32.35%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-6.12%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-16.56%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.35%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 3.65%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.91%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

8.66%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.84%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.47%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

11.41%

-0.73%