PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

FJUL и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%8.27%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий FJUL и APRW

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

FJUL vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.26

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.00

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.05

-0.03

Корреляция

Корреляция между FJUL и APRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и APRW

Ни FJUL, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и APRW

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-9.61%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.62%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-9.61%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.15%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.82%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.77%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

1.63%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

6.92%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

6.73%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

6.47%

+4.21%