PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с APRP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

FJUL и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и APRP

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.44%14.19%10.26%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.58%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.58%.

FJUL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.53%
1 год
18.89%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

APRP

1 день
0.09%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.89%
1 год
17.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с DOGGFJUL с BUFQ
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с AMDYAPRP с AJANAPRP с AJULAPRP с GSEPAPRP с JANWAPRP с ISWN

Сравнение комиссий FJUL и APRP

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

FJUL vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.08

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.72

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

11.56

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.07

-0.05

Корреляция

Корреляция между FJUL и APRP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и APRP

Ни FJUL, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и APRP

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-13.66%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-3.21%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.32%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.03%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.02%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.95%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

9.75%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

9.75%

+0.93%