PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJUL с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJUL и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и AJAN


Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.


FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Сравнение комиссий FJUL и AJAN

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.


Доходность на риск

FJUL vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина

AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJULAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.77

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.56

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.34

+1.42

FJUL vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJULAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.53

-0.50

Корреляция

Корреляция между FJUL и AJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и AJAN

Ни FJUL, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и AJAN

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и AJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


FJULAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-4.11%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-3.34%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.46%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.30%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.63%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJULAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.38%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

1.72%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

4.42%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

3.86%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

3.86%

+6.82%