Сравнение FJTSY с ARKQ
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) is a stock, while ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FJTSY returned 18.80%/yr vs 21.47%/yr for ARKQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции FJTSY уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 18.80% против 21.47% соответственно.
FJTSY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 18.80%
ARKQ
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 65.90%
- 3 года*
- 34.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 21.47%
Сравнение доходности по годам FJTSY и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.30% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 13.03% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Correlation
The correlation between FJTSY and ARKQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
FJTSY
ARKQ
Сравнение FJTSY c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTSY | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.22 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.70 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTSY | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.00 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и ARKQ
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -59.89% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -20.58% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -30.76% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -55.71% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -59.89% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -9.89% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -17.23% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 6.81% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и ARKQ
Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 11.94% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 25.42% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 33.30% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 32.37% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.82% | 29.91% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и ARKQ
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and ARKQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (13.95%) compared to ARKQ (11.94%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs ARKQ's -59.89%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор