Сравнение FJTSY с BOTZ
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, FJTSY returned 5.56%/yr vs 1.98%/yr for BOTZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 4.83%.
FJTSY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 18.80%
BOTZ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJTSY и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.30% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 4.83% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Correlation
The correlation between FJTSY and BOTZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
FJTSY
BOTZ
Сравнение FJTSY c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTSY | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.16 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.94 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTSY | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и BOTZ
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -55.54% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -19.34% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -29.02% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -55.54% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -8.77% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -18.31% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 5.66% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и BOTZ
Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 9.02% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 19.19% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 24.56% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 26.82% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.82% | 25.77% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и BOTZ
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.62% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and BOTZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (13.95%) compared to BOTZ (9.02%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs BOTZ's -55.54%.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор