Сравнение FJTSY с ASML
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FJTSY in Information Technology Services, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FJTSY returned 18.56%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%. За последние 10 лет акции FJTSY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.56% против 34.26% соответственно.
FJTSY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -31.00%
- С начала года
- -26.52%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 18.56%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам FJTSY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -26.52% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between FJTSY and ASML is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between FJTSY and ASML shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FJTSY:
$34.75B
ASML:
$687.92B
FJTSY:
¥258.36
ASML:
€27.54
FJTSY:
12.59
ASML:
56.48
FJTSY:
0.29
ASML:
3.72
FJTSY:
1.61
ASML:
17.01
FJTSY:
2.78
ASML:
27.43
FJTSY:
¥3.55T
ASML:
€35.33B
FJTSY:
¥1.32T
ASML:
€18.63B
FJTSY:
¥439.05B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. ASML — Ранг доходности на риск
FJTSY
ASML
Сравнение FJTSY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJTSY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 7.80 | -8.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 24.37 | -24.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и ASML
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -90.00% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -17.85% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -45.38% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | -56.84% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -56.84% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -10.28% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -28.06% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.66% | 5.77% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и ASML
Текущая волатильность для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) составляет 8.94%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 18.66% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 36.49% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 45.82% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 43.07% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 39.00% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и ASML
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FJTSY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FJTSY и ASML
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and ASML have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to FJTSY (8.94%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор