PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJTSY с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FJTSY с AMD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FJTSY in Information Technology Services, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, FJTSY returned 18.44%/yr vs 57.11%/yr for AMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJTSY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTSY показывает доходность -25.20%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 131.49%. За последние 10 лет акции FJTSY уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 18.44% против 57.11% соответственно.

FJTSY

1 день
1.80%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
-28.88%
С начала года
-25.20%
1 год
-7.11%
3 года*
15.57%
5 лет*
2.29%
10 лет*
18.44%

AMD

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
113.85%
С начала года
131.49%
1 год
209.06%
3 года*
61.39%
5 лет*
41.99%
10 лет*
57.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTSY и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-25.20%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		131.49%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between FJTSY and AMD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between FJTSY and AMD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FJTSY:

$35.29B

AMD:

$808.39B

EPS

FJTSY:

¥258.36

AMD:

$3.04

Коэффициент P/E

FJTSY:

12.81

AMD:

162.98

Коэффициент PEG

FJTSY:

0.30

AMD:

4.35

Коэффициент P/S

FJTSY:

1.64

AMD:

21.80

Коэффициент P/B

FJTSY:

2.83

AMD:

12.69

Общая выручка (12 мес.)

FJTSY:

¥3.55T

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FJTSY:

¥1.32T

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

FJTSY:

¥439.05B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujitsu Ltd ADR

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AMZNFJTSY с BOTZFJTSY с ASMLFJTSY с ABBNYFJTSY с AVGOFJTSY с ARKQFJTSY с APLD
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

FJTSY vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTSY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJTSYAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.06

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.40

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

7.58

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

15.39

-15.79

FJTSY vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTSY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTSY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJTSY и AMD

Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTSYAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-96.59%

+34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-27.76%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-63.00%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-65.45%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-65.45%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.83%

-14.66%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-56.54%

+33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

13.65%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTSY и AMD

Текущая волатильность для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) составляет 9.13%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTSYAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

20.52%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

53.33%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.70%

68.87%

-25.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

56.44%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

57.01%

-25.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTSY и AMD

Ни FJTSY, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FJTSY и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.07T
10.25B
(FJTSY) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FJTSY значения в JPY, AMD значения в USD

Сравнение рентабельности FJTSY и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fujitsu Ltd ADR и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.8%
52.8%
Активы портфеля
FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

FJTSY and AMD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (20.52%) compared to FJTSY (9.13%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTSY и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор