PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJTSY с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FJTSY с ABBNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, FJTSY returned 18.56%/yr vs 20.55%/yr for ABBNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJTSY и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTSY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 32.54%. За последние 10 лет акции FJTSY уступали акциям ABBNY по среднегодовой доходности: 18.56% против 20.55% соответственно.

FJTSY

1 день
1.88%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-31.00%
С начала года
-26.52%
1 год
-6.79%
3 года*
14.98%
5 лет*
1.93%
10 лет*
18.56%

ABBNY

1 день
-6.63%
1 месяц
-8.37%
6 месяцев
28.39%
С начала года
32.54%
1 год
64.38%
3 года*
37.44%
5 лет*
25.04%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTSY и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-26.52%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%
ABBNY
ABB Ltd		32.54%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%

Correlation

The correlation between FJTSY and ABBNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FJTSY:

$34.75B

ABBNY:

$175.33B

EPS

FJTSY:

¥258.36

ABBNY:

$2.76

Коэффициент P/E

FJTSY:

12.59

ABBNY:

34.98

Коэффициент PEG

FJTSY:

0.29

ABBNY:

3.52

Коэффициент P/S

FJTSY:

1.61

ABBNY:

4.85

Коэффициент P/B

FJTSY:

2.78

ABBNY:

11.05

Общая выручка (12 мес.)

FJTSY:

¥3.55T

ABBNY:

$36.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

FJTSY:

¥1.32T

ABBNY:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

FJTSY:

¥439.05B

ABBNY:

$7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujitsu Ltd ADR

ABB Ltd

Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AMDFJTSY с AMZNFJTSY с BOTZFJTSY с ASMLFJTSY с AVGOFJTSY с ARKQFJTSY с APLD
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с ^GSPCABBNY с DEABBNY с VOO

Доходность на риск

FJTSY vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTSY c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJTSYABBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.02

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.83

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.12

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

15.06

-15.44

FJTSY vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTSY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTSY и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJTSY и ABBNY

Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и ABBNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTSYABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-93.98%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-15.71%

-17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-20.26%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-36.07%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-43.98%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.07%

-11.96%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-25.45%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

4.29%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTSY и ABBNY

Текущая волатильность для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) составляет 8.94%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTSYABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

11.76%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.62%

27.28%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

32.08%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

26.64%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

25.55%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTSY и ABBNY

FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.26%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FJTSY и ABBNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.07T
9.48B
(FJTSY) Общая выручка
(ABBNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FJTSY значения в JPY, ABBNY значения в USD

Сравнение рентабельности FJTSY и ABBNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fujitsu Ltd ADR и ABB Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
42.8%
40.0%
Активы портфеля
FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.48B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 9.48B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 9.48B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

FJTSY and ABBNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBNY has higher volatility (11.76%) compared to FJTSY (8.94%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs ABBNY's -93.98%.

ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTSY и ABBNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор