PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с FJPNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		6.97%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.99%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.39% соответственно.

FJSCX

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
35.59%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.32%

FJPNX

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.00%
С начала года
7.99%
6 месяцев
10.49%
1 год
46.63%
3 года*
17.85%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с KWEBFJPNX с SPY

Сравнение комиссий FJSCX и FJPNX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Доходность на риск

FJSCX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.75

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.17

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

11.55

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между FJSCX и FJPNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FJPNX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности FJPNX в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.47%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.22%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FJPNX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-64.83%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.74%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-36.23%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-36.23%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.13%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-25.01%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.50%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FJPNX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 8.21%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.74%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

16.77%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

23.20%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

19.73%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.19%

-2.34%