PortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и KWEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.56%
47.95%
FJPNX
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.41

KWEB:

0.58

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.71

KWEB:

1.13

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.09

KWEB:

1.14

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.31

KWEB:

0.34

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.37

KWEB:

1.59

Индекс Язвы

FJPNX:

6.97%

KWEB:

15.63%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.33%

KWEB:

42.55%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

FJPNX:

-18.87%

KWEB:

-65.04%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.09% против -0.52% соответственно.


FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

KWEB

С начала года

9.68%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.31%

1 год

18.64%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJPNX и KWEB

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJPNX: 0.41
KWEB: 0.58
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.71
KWEB: 1.13
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJPNX: 1.09
KWEB: 1.14
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: 0.31
KWEB: 0.34
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJPNX: 1.37
KWEB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.58
FJPNX
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и KWEB

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.67%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и KWEB

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.87%
-65.04%
FJPNX
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и KWEB

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 12.84%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
16.01%
FJPNX
KWEB