PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPNX с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPNX (Fidelity Japan Fund) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both funds - FJPNX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Over the past 10 years, FJPNX returned 11.53%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FJPNX charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 11.53% против -0.18% соответственно.

FJPNX

1 день
0.57%
1 месяц
7.05%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.62%
1 год
44.65%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.53%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPNX и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		25.19%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between FJPNX and KWEB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с SPYFJPNX с BRK-BFJPNX с IEMG
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FJPNX vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.56

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-0.67

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.45

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

-0.90

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.56

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.30

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и KWEB

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNXKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-80.92%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-34.13%

+21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-34.13%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-72.17%

+35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-80.92%

+44.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-68.62%

+67.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-35.25%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

16.97%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и KWEB

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 5.06%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNXKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

11.53%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

20.09%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

27.25%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

47.67%

-27.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

39.98%

-21.70%

Сравнение комиссий FJPNX и KWEB

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и KWEB

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.95%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FJPNX and KWEB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to FJPNX (5.06%). In terms of maximum drawdown, FJPNX dropped -64.83% vs KWEB's -80.92%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPNX и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор