Сравнение FJRLX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJRLX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | 1.89% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.56% соответственно.
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и VUBFX
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FJRLX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FJRLX
VUBFX
Сравнение FJRLX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJRLX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 5.18 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 10.17 | -6.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.60 | -2.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 14.46 | -11.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 65.22 | -53.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJRLX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 5.18 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 3.34 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 3.07 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 3.06 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между FJRLX и VUBFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и VUBFX
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и VUBFX
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJRLX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -1.86% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.30% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -1.86% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | -1.86% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.10% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.17% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.07% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и VUBFX
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJRLX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.34% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.55% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 0.84% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 0.98% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 0.84% | +1.55% |