Сравнение FJRLX с FHPFX
FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) and FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FJRLX returned 2.15%/yr vs 0.58%/yr for FHPFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FJRLX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FHPFX.
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и FHPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FHPFX с доходностью 0.82%.
FJRLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.39%
FHPFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJRLX и FHPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 0.63% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.56% |
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.82% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
Correlation
The correlation between FJRLX and FHPFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between FJRLX and FHPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJRLX vs. FHPFX — Ранг доходности на риск
FJRLX
FHPFX
Сравнение FJRLX c FHPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJRLX | FHPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.71 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.56 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJRLX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и FHPFX
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FHPFX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FHPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJRLX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -17.93% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.61% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -7.56% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -17.79% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.27% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.53% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.83% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и FHPFX
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJRLX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.38% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.85% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 4.06% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 6.67% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 5.65% | -3.24% |
Сравнение комиссий FJRLX и FHPFX
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHPFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и FHPFX
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FHPFX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.49% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 4.08% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
FJRLX and FHPFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHPFX has higher volatility (1.38%) compared to FJRLX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs FHPFX's -17.93%.
FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJRLX и FHPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор