PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPNX с FJSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPNX и FJSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.29% соответственно.

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с KWEBFJPNX с SPY
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ

Сравнение комиссий FJPNX и FJSCX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Доходность на риск

FJPNX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXFJSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.58

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.12

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.23

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

8.55

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FJSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FJSCX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности FJSCX в 16.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FJSCX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FJSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPNXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-71.42%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.79%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-29.74%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-32.10%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-10.10%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-26.78%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.34%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FJSCX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPNXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

8.83%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.24%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.98%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.02%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

15.83%

+2.35%