PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPNX с FJSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPNX (Fidelity Japan Fund) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FJPNX returned 11.53%/yr vs 9.25%/yr for FJSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FJPNX charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.25% соответственно.

FJPNX

1 день
0.57%
1 месяц
7.05%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.62%
1 год
44.65%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.53%

FJSCX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.80%
С начала года
20.74%
6 месяцев
20.27%
1 год
33.04%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPNX и FJSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		25.19%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.74%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%

Correlation

The correlation between FJPNX and FJSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г.

0.87

The correlation between FJPNX and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-B
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DFJFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORX

Доходность на риск

FJPNX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXFJSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.85

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.57

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.65

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

9.44

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FJSCX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FJSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-71.42%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.79%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.08%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-29.74%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-32.10%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.98%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-26.65%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.58%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FJSCX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеют волатильность 5.06% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.83%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.78%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

18.38%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.32%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.01%

+2.27%

Сравнение комиссий FJPNX и FJSCX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FJSCX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности FJSCX в 14.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.95%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.59%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJPNX and FJSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (5.06%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FJPNX dropped -64.83% vs FJSCX's -71.42%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPNX и FJSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор