Сравнение FJPNX с DFJSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJPNX показывает доходность 6.17%, а DFJSX немного выше – 6.46%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPNX и DFJSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности DFJSX в 3.28%

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и DFJSX.

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.