PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJP с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FJP и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJP и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJP и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		11.49%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.87% соответственно.

FJP

1 день
3.00%
1 месяц
-7.04%
С начала года
11.49%
6 месяцев
17.65%
1 год
41.85%
3 года*
21.92%
5 лет*
9.87%
10 лет*
7.83%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с DXJFJP с VOOFJP с EWJVFJP с EWJFJP с DGRW
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FJP и QCLN

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FJP vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.63

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.23

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.97

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

12.27

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.17

Корреляция

Корреляция между FJP и QCLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и QCLN

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.56%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FJP и QCLN

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-76.18%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-16.18%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-69.49%

+37.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-71.73%

+30.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-45.67%

+37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-43.54%

+32.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.24%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 8.60%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

13.73%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

27.33%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

37.76%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

37.87%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

34.62%

-15.85%