PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJP с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.27%/yr vs 18.37%/yr for GRID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FJP и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.27% против 18.37% соответственно.

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FJP and GRID is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.48

The correlation between FJP and GRID shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJP и GRID

Секторы
FJP
GRID

Промышленность

43.7%
25.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
2.4%

Технологии

10.7%
11.9%

Сырьевые материалы

10.4%
0.8%

Коммунальные услуги

5.7%
4.0%

Финансовые услуги

5.5%

-

Энергетика

3.4%
1.6%

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

FJP
43.7%
GRID
25.4%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
GRID
2.4%

Технологии

FJP
10.7%
GRID
11.9%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
GRID
0.8%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
GRID
4.0%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
GRID

-

Энергетика

FJP
3.4%
GRID
1.6%

Здравоохранение

FJP
3.4%
GRID

-

Недвижимость

FJP
3.1%
GRID

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

FJP vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.29

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.79

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

7.60

-1.56

FJP vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и GRID

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-40.56%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-11.73%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-20.77%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-29.64%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-40.56%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-10.72%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-8.41%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.76%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и GRID

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 6.97%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.76%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

19.36%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

22.18%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.54%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

22.71%

-3.76%

Сравнение комиссий FJP и GRID

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и GRID

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FJP and GRID have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.76%) compared to FJP (6.97%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.37% vs 7.27% for FJP. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.37% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.80% for GRID.

FJP is categorized as Japan Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.70% for GRID.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор