PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJP и FDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
11.49%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.48% соответственно.


FJP

1 день
3.00%
1 месяц
-7.04%
С начала года
11.49%
6 месяцев
17.65%
1 год
41.85%
3 года*
21.92%
5 лет*
9.87%
10 лет*
7.83%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий FJP и FDL

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

FJP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJPFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.43

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.00

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.77

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

7.07

+3.41

FJP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJPFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между FJP и FDL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и FDL

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FDL в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
2.56%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FJP и FDL

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


FJPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-65.93%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-11.58%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-16.46%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-41.40%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-1.21%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-9.72%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.90%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и FDL

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

2.71%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

8.23%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

14.94%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

14.32%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.09%

+1.68%