PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, FJP returned 33.13% vs 49.68% for AUMI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности FJP и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

FJP

1 день
0.17%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.48%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.13%
3 года*
21.74%
5 лет*
10.85%
10 лет*
7.37%

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и AUMI

2026 (YTD)202520242023
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.48%33.60%5.80%0.95%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between FJP and AUMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов FJP и AUMI

Секторы
FJP
AUMI

Промышленность

45.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Сырьевые материалы

9.7%
99.5%

Технологии

8.9%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
0.2%

Промышленность

FJP
45.0%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

FJP
12.0%
AUMI

-

Сырьевые материалы

FJP
9.7%
AUMI
99.5%

Технологии

FJP
8.9%
AUMI

-

Коммунальные услуги

FJP
6.1%
AUMI

-

Финансовые услуги

FJP
5.6%
AUMI

-

Энергетика

FJP
4.2%
AUMI

-

Здравоохранение

FJP
3.6%
AUMI

-

Недвижимость

FJP
3.5%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

FJP
0.7%
AUMI
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

FJP vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.04

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.50

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.57

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

3.96

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.57

-1.24

Просадки

Сравнение просадок FJP и AUMI

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-31.88%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-31.88%

+17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-28.44%

+22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-7.09%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

12.59%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и AUMI

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 6.40%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

14.48%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

38.52%

-21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

47.95%

-27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

41.54%

-21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

41.54%

-22.66%

Сравнение комиссий FJP и AUMI

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и AUMI

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and AUMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to FJP (6.40%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 33.13% for FJP. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 33.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.91% for AUMI.

FJP is categorized as Japan Equities, while AUMI is Gold. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.35% for AUMI.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор