PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.48%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FJP и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 7.48% против 21.89% соответственно.

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FJP and AIRR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FJP и AIRR

Секторы
FJP
AIRR

Промышленность

45.0%
84.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Сырьевые материалы

9.7%

-

Технологии

8.9%
0.5%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Финансовые услуги

5.6%
9.6%

Энергетика

4.2%
3.8%

Здравоохранение

3.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Промышленность

FJP
45.0%
AIRR
84.6%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FJP
9.7%
AIRR

-

Технологии

FJP
8.9%
AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

FJP
6.1%
AIRR

-

Финансовые услуги

FJP
5.6%
AIRR
9.6%

Энергетика

FJP
4.2%
AIRR
3.8%

Здравоохранение

FJP
3.6%
AIRR

-

Недвижимость

FJP
3.5%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FJP
0.7%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FJP vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.61

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.37

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.05

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

18.68

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FJP и AIRR

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-42.37%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.09%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-27.95%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-27.95%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-42.37%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.86%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-7.43%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.53%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 6.51%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.87%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

19.82%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

25.40%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

25.29%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

26.29%

-7.41%

Сравнение комиссий FJP и AIRR

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и AIRR

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and AIRR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to FJP (6.51%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 7.48% for FJP. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.13% for AIRR.

FJP is categorized as Japan Equities, while AIRR is Building & Construction. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор