Сравнение FJAN с LJUL

С начала года, FJAN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LJUL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LJUL равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и LJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJAN и LJUL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и LJUL.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.