PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJAN с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJAN и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и IAPR


2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%8.08%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.


FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Сравнение комиссий FJAN и IAPR

И FJAN, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

FJAN vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJANIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.94

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.81

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.65

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

17.48

-9.17

FJAN vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJANIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.57

+0.43

Корреляция

Корреляция между FJAN и IAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и IAPR

Ни FJAN, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и IAPR

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и IAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


FJANIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-17.73%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.08%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.99%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.92%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и IAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJANIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.88%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.03%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

8.40%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.71%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

8.71%

+1.77%