PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FJAN и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.59%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FJAN

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.66%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FJAN и FFEB

И FJAN, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FJAN vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.76

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.15

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.77

+0.22

Корреляция

Корреляция между FJAN и FFEB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и FFEB

Ни FJAN, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и FFEB

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-22.81%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-13.85%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.87%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.46%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и FFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.86% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.72%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

5.65%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.39%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

10.88%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

13.90%

-3.42%