Сравнение FJACX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FJACX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJACX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.49% соответственно.
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и VSMAX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJACX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FJACX
VSMAX
Сравнение FJACX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJACX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.95 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJACX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FJACX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и VSMAX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и VSMAX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJACX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -59.68% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.30% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -28.14% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -41.82% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.11% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -9.75% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.32% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и VSMAX
Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.46%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJACX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.82% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.61% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 21.80% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 20.74% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 21.54% | +0.02% |