Сравнение FJACX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FJACX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJACX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.16% соответственно.
FJACX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.97%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и VSCIX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJACX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FJACX
VSCIX
Сравнение FJACX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJACX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.21 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJACX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FJACX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и VSCIX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.94% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и VSCIX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJACX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -59.66% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.30% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -28.13% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -41.81% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -8.97% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.18% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.29% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и VSCIX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.63% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJACX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.90% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.22% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 21.62% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 20.70% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.53% | +0.01% |