Сравнение FJACX с GQSCX
FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FJACX returned 9.54%/yr vs 13.41%/yr for GQSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FJACX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for GQSCX.
Доходность
Сравнение доходности FJACX и GQSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 25.30%.
FJACX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.59%
GQSCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJACX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 17.07% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 1.62% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 25.30% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Correlation
The correlation between FJACX and GQSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between FJACX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJACX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
FJACX
GQSCX
Сравнение FJACX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJACX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.48 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 20.03 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJACX и GQSCX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и GQSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJACX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -46.87% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.74% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -28.83% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -28.83% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -8.07% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.38% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и GQSCX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJACX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.40% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 12.82% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 18.29% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.82% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.70% | -3.15% |
Сравнение комиссий FJACX и GQSCX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и GQSCX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GQSCX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 8.60% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.63% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJACX and GQSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJACX has higher volatility (5.34%) compared to GQSCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FJACX dropped -45.60% vs GQSCX's -46.87%.
GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJACX и GQSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор