Сравнение FJACX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FJACX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJACX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.18% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FJACX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.16% соответственно.
FJACX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.36%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJACX и FXAIX
FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJACX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FJACX
FXAIX
Сравнение FJACX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJACX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 7.30 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJACX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FJACX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJACX и FXAIX
Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.56% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FJACX и FXAIX
Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJACX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -33.79% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.89% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -24.50% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -33.79% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -5.56% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -3.83% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.55% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJACX и FXAIX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJACX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.37% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.55% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 18.32% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.92% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.05% | +3.51% |