Сравнение FIXP с KGC
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past year, FIXP returned 5.96% vs 55.66% for KGC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -15.62%.
FIXP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -18.82%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 74.75%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам FIXP и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.50% | 4.62% |
KGC Kinross Gold Corporation | -15.62% | 166.69% |
Correlation
The correlation between FIXP and KGC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. KGC — Ранг доходности на риск
FIXP
KGC
Сравнение FIXP c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXP | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.48 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 4.09 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXP и KGC
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -96.00% | +92.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -37.69% | +35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -37.58% | +37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -57.58% | +57.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 13.66% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и KGC
Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 1.35%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 18.60% | -17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 41.60% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 52.44% | -49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 44.25% | -40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 47.09% | -43.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и KGC
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности KGC в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.38% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.61% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and KGC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.60%) compared to FIXP (1.35%). In terms of maximum drawdown, FIXP dropped -3.42% vs KGC's -96.00%.
FIXP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор