PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXP с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXP с MUSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FIXP returned 6.63% vs 5.99% for MUSI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности FIXP и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXP показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.59%.

FIXP

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXP и MUSI

2026 (YTD)2025
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		1.33%4.72%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%7.73%

Correlation

The correlation between FIXP and MUSI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FIXP и MUSI

Секторы
FIXP
MUSI

Недвижимость

100.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

22.1%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

77.9%

Недвижимость

FIXP
100.0%
MUSI

-

Коммуникационные услуги

FIXP
0.0%
MUSI

-

Сырьевые материалы

FIXP

-

MUSI

-

Потребительский циклический сектор

FIXP

-

MUSI

-

Потребительский защитный сектор

FIXP

-

MUSI

-

Энергетика

FIXP

-

MUSI

-

Финансовые услуги

FIXP

-

MUSI

-

Здравоохранение

FIXP

-

MUSI
22.1%

Промышленность

FIXP

-

MUSI

-

Технологии

FIXP

-

MUSI

-

Коммунальные услуги

FIXP

-

MUSI
77.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с FIXP:
FIXP с RISRFIXP с OGSPFIXP с AINPFIXP с PSQOFIXP с OOSPFIXP с FLXRFIXP с CARY
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

FIXP vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXP
Ранг доходности на риск FIXP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXP c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXPMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.80

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.71

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.16

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

7.76

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXP vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXP и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXPMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.45

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FIXP и MUSI

Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXPMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.42%

-13.91%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-2.78%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.14%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.22%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.77%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXP и MUSI

Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 0.93%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXPMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.24%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.60%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

3.34%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

4.85%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.85%

-1.06%

Сравнение комиссий FIXP и MUSI

FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXP и MUSI

Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MUSI в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		5.39%5.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FIXP and MUSI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.24%) compared to FIXP (0.93%). In terms of maximum drawdown, FIXP dropped -3.42% vs MUSI's -13.91%.

On 1-year performance, FIXP leads with 6.63% vs 5.99% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FIXP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIXP has performed better with a 6.63% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.

FIXP has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 5.15% for MUSI.

They also come from different issuers: FolioBeyond and American Century. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.36% for MUSI.

FIXP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXP и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор