Сравнение FIXP с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
FIXP и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | -0.32% | 4.72% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
FIXP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и RISR
FIXP берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
FIXP vs. RISR — Ранг доходности на риск
FIXP
RISR
Сравнение FIXP c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.20 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.70 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и RISR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и RISR
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.53% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и RISR
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -14.31% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.61% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.36% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.25% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.22% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и RISR
Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 1.59%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 4.02% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 6.45% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 12.04% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 12.04% | -8.22% |