Сравнение FIXP с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
FIXP и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 0.08% | 4.72% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
FIXP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и FLXR
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
FIXP vs. FLXR — Ранг доходности на риск
FIXP
FLXR
Сравнение FIXP c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.31 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.19 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.13 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 15.53 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.31 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.69 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и FLXR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и FLXR
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.51% | 5.27% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и FLXR
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -1.94% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.47% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.88% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.37% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.39% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и FLXR
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.04% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.60% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.55% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.83% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.83% | +1.00% |