Сравнение FIXP с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
FIXP и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 0.08% | 4.72% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.
FIXP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и PSQO
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
FIXP vs. PSQO — Ранг доходности на риск
FIXP
PSQO
Сравнение FIXP c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.89 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 6.21 | -4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.88 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 8.10 | -6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 29.68 | -22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.89 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 3.09 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и PSQO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и PSQO
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности PSQO в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.51% | 5.27% | 0.00% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и PSQO
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -0.76% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.72% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.06% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.11% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.20% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и PSQO
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.64% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.14% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.56% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.00% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.00% | +1.83% |