Сравнение FIXP с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
FIXP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 0.08% | 4.72% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
FIXP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и JPIE
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
FIXP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
FIXP
JPIE
Сравнение FIXP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.74 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.66 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.69 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.41 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 18.78 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.74 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и JPIE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и JPIE
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.51% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и JPIE
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -9.96% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.72% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.53% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.17% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.31% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и JPIE
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.87% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.09% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.11% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.57% | +0.26% |