Сравнение FIXD с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
FIXD и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 2.68% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и MBS
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
FIXD vs. MBS — Ранг доходности на риск
FIXD
MBS
Сравнение FIXD c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.61 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.13 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.61 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.68 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и MBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и MBS
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и MBS
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -4.09% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.54% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.56% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.00% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и MBS
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.03% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.03% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.58% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.08% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.08% | +1.77% |